嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2016年第1季度报告

来源:未知 发布于 2022-03-05  浏览 次  

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实如意宝定期债券  基金主代码 000113  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年6月4日  报告期末基金份额总额 96,873,846.30份  投资目标 本基金谋求本金稳妥和稳定收益,在此基础上力争较高回报。  投资策略 本基金运用“嘉实下行风险波动模型”控制组合较低波动幅度。在此基础上,本基金将深刻的基本面研究、严谨的债券分析与主动的投资风格相结合,通过“自上而下”的宏观研究与“自下而上”的微观分析,挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要求的投资机会,确定和调整基金资产在非信用类固定收益类证券(国债、央行票据、政策性金融债等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,力争持续稳定的收益,并择机少量投资可转债,谋求增强收益。  业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+0.5%  风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。  基金管理人 嘉实基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 嘉实如意宝定期债券A/B 嘉实如意宝定期债券C  下属分级基金的交易代码 000113 000115  报告期末下属分级基金的份额总额 53,780,659.30份 43,093,187.00份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)   嘉实如意宝定期债券A/B 嘉实如意宝定期债券C  1.本期已实现收益 619,819.83 444,415.88  2.本期利润 385,482.14 257,685.43  3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0060  4.期末基金资产净值 62,646,992.54 49,896,540.49  5.期末基金份额净值 1.165 1.158  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)嘉实如意宝定期债券A/B收取认(申)购费,嘉实如意宝定期债券C不收取认(申)购费但计提销售服务费。(3)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实如意宝定期债券A/B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.60% 0.08% 0.50% 0.01% 0.10% 0.07%  嘉实如意宝定期债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.52% 0.09% 0.50% 0.01% 0.02% 0.08%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1:嘉实如意宝定期债券A/B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 (2013年6月4日至2016年3月31日)  图2:嘉实如意宝定期债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 (2013年6月4日至2016年3月31日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    刘宁 本基金、嘉实增强信用定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新起点混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理 2013年6月4日 - 11年 经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,曾任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。  注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度基本面来看,经济数据出现阶段性企稳的现象,PMI回升,新开工旺季、房地产投资回升、信贷走高及大宗反弹等,带动经济小周期企稳,企业补库存迹象增多;同时,通胀水平明显超出市场预期,部分品种出现明显超越季节性的走势,从半年角度来看由于前期部分农产品的供给收缩可能会使得中短期的价格上涨超预期,通胀存在超预期的可能, 季度债券市场整体较为平稳,近期整体出现胶着状态,虽然整体通胀水平明显在近期超出市场预期,但除个别券种换券因素带来较大幅度调整外,其余品种收益率变化并不明显,仅国债期货出现较大波动。我们的理解一方面由于对中长期经济的悲观预期并没有改变,投资者对于CPI未来是否会出现系统性的中枢抬升仍然存在较大分歧;另一方面,最新的美联储官员释放的鸽派言论也使得国内政策宽松的约束有所下降,汇率贬值的压力也阶段性有所释放;同时配置盘需求强劲也有效的对冲了市场上行压力。季度角度看中债总财富指数上涨仅略超1.1%,长端利率债收益率窄幅波动,中短端利率债收益率有所下降,信用债收益率整体下行幅度较大。资金面整体相对稳定。 权益类市场出现大幅震荡,在1月份经历快速下跌之后,市场逐渐筑底回升。从行业来看,通胀板块、部分周期股板块以及下游部分估值较低的消费类板块相对收益较好。 报告期内本基金本着稳健投资原则,在风险和收益之间进行平衡。在获取绝对回报为主的前提下,增强策略灵活性,大类资产配置上一季度小幅提高权益类仓位,积极参与可转债和可交换债的一级市场申购,加大利率债和中期高等级信用债投资力度。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实如意宝定期债券A/B基金份额净值为1.165元,本报告期基金份额净值增长率为0.60%;截至本报告期末嘉实如意宝定期债券C基金份额净值为1.158元,本报告期基金份额净值增长率为0.52%;同期业绩比较基准收益率为0.50%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 170,515,170.20 92.76   其中:债券 170,515,170.20 92.76   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 7,022,312.69 3.82  8 其他资产 6,287,193.46 3.42   合计 183,824,676.35 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末,本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 4,563,240.00 4.05  2 央行票据 - -  3 金融债券 20,652,000.00 18.35   其中:政策性金融债 20,652,000.00 18.35  4 企业债券 91,357,799.60 81.18  5 企业短期融资券 20,096,000.00 17.86  6 中期票据 26,289,400.00 23.36  7 可转债(可交换债) 7,556,730.60 6.71  8 同业存单 - -  9 其他 - -   合计 170,515,170.20 151.51   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 150213 15国开13 200,000 20,652,000.00 18.35  2 1080035 10天保投资债 100,000 10,744,000.00 9.55  3 122596 12沪城开 100,000 10,519,000.00 9.35  4 112002 08中联债 105,000 10,515,750.00 9.34  5 011599674 15玉柴股SCP002 100,000 10,056,000.00 8.94   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 2,901.31  2 应收证券清算款 2,999,120.65  3 应收股利 -  4 应收利息 3,285,171.50  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -   合计 6,287,193.46   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 128009 歌尔转债 3,455,654.40 3.07   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有股票。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实如意宝定期债券A/B 嘉实如意宝定期债券C  报告期期初基金份额总额 53,780,659.30 43,093,187.00  报告期期间基金总申购份额 - -  减:报告期期间基金总赎回份额 - -  报告期期间基金拆分变动份额 - -  报告期期末基金份额总额 53,780,659.30 43,093,187.00   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 (1)北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发电子邮件,E-mail:。 嘉实基金管理有限公司 2016年4月20日